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Fact : 90%의 투자자는 돈을 잃는다.
리스크 관리를 통해 상위 10%의 투자자가 되는 방법에 대해 알아볼 것이다.
이는 가장 중요하지만 투자자에게 가장 무시되는 개념이다.
아무리 완벽한 매매법도 리스크 관리 없이는 쓸모 없다. 90%이상의 투자자는 리스크 관리의 부족으로 인해 돈을 잃는다.
리스크 관리를 하지 않는다면 당신은 반드시 파산한다. 반 드 시!
더이상 중요성에 대해 언급하지 않겠다.
한 번의 매매에서 3~5%를 넘는 리스크를 지지 말아야 한다.
위 말의 의미는 한 번의 매매에서 총 자산의 5% 이상을 투자하지 말라는 것이 아니다.
어떤 일이 있어도 한 번의 거래에서 총 자산의 5%이상을 잃지 말라는 뜻이다.
나는 3% 이하를 더욱 추천하고 5%는 매우 공격적인 방법이다.
ex)
총 자산: 1000만원
허용 가능한 리스크 : 1000만원 * 5% = 50만원
(레버리지를 사용했다면 리스크 사이즈는 변경된다)
총 자산의 5% 리스크가 너무 작다고 생각하는가?
수학적으로, 70%의 승률을 가지더라도 분명 6번 연속해서 손실을 보는 경우가 발생한다.
높은 리스크를 가지고 매매하면 아주 빠른 속도로 파산하는 것은 역사적으로 증명되어 왔다.
아래 표는 승률에 따라서 반드시 직면하게 될 연속 패배 횟수이다.
예를 들어 40%의 리스크를 갖고 매매하는 투자자가 70%의 승률을 가지고 있다고 생각해보자.
이 투자자는 단 6번의 손실로 파산하게 된다.
최고의 트레이더들의 승률도 고작 40%이다.
대부분의 트레이더들은 루저다. (승률이 반도 안되니까)
최고의 트레이더도 반 이상을 틀리는데, 그들은 어떻게 돈을 벌게 되었을까?
이 얘기를 하기 이전에 조금 더 직관적으로 리스크 관리가 왜 중요한지 보자.
승률이 20%인 투자자가 한 번 매매시 총자산의 1/5을 사용하면 파산 위험은 32%가 되지만, 50분할을 하여 투자할 경우 파산 위험은 0.014%에 불과하다.
투자를 통한 성공은 한 번의 매매를 통해 이루어지는 것이 결코 아니다.
시장에서 오래 살아남으며 복리로 자본을 굴릴 때 성공한다는 점을 절대 잊어서는 안된다.
다시 본론으로 돌아와서..
최고의 트레이더도 반 이상을 틀리는데, 그들은 어떻게 돈을 벌게 되었을까?
비밀은 그들의 리스크 관리, 즉 손익비(R:R, Risk to reward)에 있다.
매매에서 대부분이 틀리기 때문에 수익을 내기 위해서는 이익의 비율이 더 커야만 한다.
수익을 내려면 매매 시점이 좋은 손익비를 가지는지 파악해야 한다.
다음편은 좋은 손익비를 가질 수 있는 자리에 대해 알아볼 것이다.
1편 요약
한 번의 거래에서 리스크가 자산의 3-5%를 넘겨서는 안된다.
래버리지를 사용 시, 5% 리스크를 고려하여 손절선을 결정해야 한다.
파산 공식과 해당 글은 매매에서 가장 중요한 부분이므로 여러 번 읽어라.
