<본 성과분석 리포트는 일별 시뮬레이션 데이터를 누적화한 결과물로써 실제 성과와는 차이가 있을 수 있습니다>
시그널메이커 7월 옵션 거래 성과 분석 내용입니다.
사용 전략 (매수 및 매수 청산만 적용. 매도는 안함)
1) MA (3,10) + RSI (14)
2) MA (5,15) + RSI (14)
3) MACD Cross
4) TRIX Cross
2. 적용 종목
Call/Put 8월물 옵션. 시작가 1.0~2.0 사이에서 1종목 각각 Call/Put 매수. 종목별 4개 전략 동시 적용
=> 총 8개 전략 차트가 동시에 돌아감.
3. 적용 차트
기본 150틱 차트 사용. 거래량이 몰리는 만기일 주는 200~300틱으로 변경.
4. Trailing stop 조건
1) 목표가 : 20%
2) 목표가 달성후 stop out : -10%
3) StopLoss : -15%
5. 전략 실행 시간
09:00~12:00 (3시간 한정). 12시 이전 체결된 종목은 Trailing Stop 조건을 따름. Overnight은 하지 않음.
6. 손익 분석
: 7월1일~7월31일, 총 21 거래일
- 일별 평균 투자 금액 : 3,141,500원
- 일별 평균 손익 : +361,992원
- 일별 평균 수익률 : +11.52%
- 7월 누적 수익 : +7,601,828원
- 7월 누적 수익률 : +241.98%
7. 일별 손익 그래프
8. 누적 수익 그래프
<8월 전략 수정>
1. 수익률이 가장 저조했던 MA3.10 + RSI14는 스토캐스틱 슬로우로 교체
2. 스토캐스틱 슬로우는 평균 200틱, 만기일 주는 400~500틱으로 변경
*** 4월부터 누계 기록 ***
[출처] 시그널메이커 7월 옵션 거래 성과분석 리포트|작성자 초록바지