퀀트투자, 요즘 이거 모르시나요?



요즘 투자 커뮤니티 둘러보면 ‘퀀트’라는 단어 자주 보이죠.


ETF에 적용됐다느니,

백테스트했다느니… 뭔 말인지 몰라도 괜히 궁금해졌다면 지금부터 정리드릴게요.





퀀트투자가 뭔가요?



‘Quant’는 Quantitative(계량적)의 줄임말.


쉽게 말하면 감이 아니라 숫자(데이터)로 종목을 고르는 투자 방식이에요.



예를 들어,

-PER이 낮은 종목만 고른다


-과거 10년간 매년 실적이 증가한 기업만 필터링한다


-PBR 1 미만 + ROE 10% 이상만 추린다


이런 식으로 조건을 딱 정해두고 기계적으로 매매하는 게 퀀트 투자입니다.



퀀트는 직접 하나? ETF로 하나?


퀀트 투자는 두 가지로 나뉩니다.


개인이 직접 전략 짜기

→ 엑셀, 파이썬, 백테스트 툴 써서 직접 전략 만들고 돌림

→ 예) ‘밸류 + 모멘텀’ 전략으로 매달 리밸런싱


퀀트 전략이 담긴 ETF 매수

→ 이미 퀀트 전략이 녹아든 ETF를 사는 방법

→ 예) [QV Dividend ETF], [TIGER 퀀트중소형], [KODEX Fn밸류고배당]




장점과 단점은?


장점


-감정 개입 없음 (손절 타이밍 놓칠 일 없음)


-자동화로 매매가 단순해짐


-장기적 백테스트로 신뢰성 확보 가능


단점


-“이게 진짜 될까?” 하는 회의감


-전략이 시장에 공개되면 효과 약해짐


-주식 종목 교체 시 수수료·세금 부담 있음



요즘 퀀트 인기 이유?


-고금리 시대에 안전하게 수익 내는 전략 찾는 투자자 많아짐


-유튜브, 블로그 등에서 퀀트 전략 설명 콘텐츠 폭발 중


-'퀀트가 대세'는 아니지만, 하락장에서 살아남은 전략으로 관심 증가




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“퀀트는 감 말고 공식으로 투자하는 시대의 흐름이다.”


직접 전략 짜봐도 좋고, ETF에 간접 투자해도 괜찮습니다. 

‘백테스트’만 잘하면

퀀트는 확실한 투자 도구가 될 수 있습니다.